香格里拉(00069) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  00172

🥉  荟萃国际(08041)

④  树熊金融集团(08226)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  首都信息(01075)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  阳光100中国(02608)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有香格里拉(00069)的收益为:-35.03%

②  (00069 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00069 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00069 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00069 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (00069 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00069 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑧  (00069 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00069 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓐ  (00069 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00069 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与香格里拉(00069)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段