中国海外宏洋集团(00081) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华亿金控(08123)

🥈  大昌微綫集团(00567)

🥉  潼关黄金(00340)

④  中国民生金融(00245)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  福田实业(00420)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有中国海外宏洋集团(00081)的收益为:30.41%

②  (00081 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

③  (00081 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

④  (00081 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00081 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00081 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00081 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (00081 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00081 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (00081 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00081 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国海外宏洋集团(00081)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段