第一视频(00082) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  碧桂园服务(06098)

🥈  李宁(02331)

🥉  信达生物-B(01801)

④  天立教育(01773)

⑤  利丰(00494)

⑥  宝业集团(02355)

⑦  华润啤酒(00291)

⑧  龙湖集团(00960)

⑨  金嗓子(06896)

ⓐ  青岛啤酒股份(00168)

①  只持有第一视频(00082)的收益为:-36.20%

②  (00082 vs 06098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.97%

③  (00082 vs 02331)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.90%

④  (00082 vs 01801)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.03%

⑤  (00082 vs 01773)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.58%

⑥  (00082 vs 00494)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.11%

⑦  (00082 vs 02355)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.55%

⑧  (00082 vs 00291)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.08%

⑨  (00082 vs 00960)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.33%

ⓐ  (00082 vs 06896)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.39%

ⓑ  (00082 vs 00168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.14%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与第一视频(00082)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段