中电华大科技(00085) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华夏医疗(08143)

④  亚博科技控股(08279)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  01363

⑧  福田实业(00420)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  金达控股(00528)

①  只持有中电华大科技(00085)的收益为:2.86%

②  (00085 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00085 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00085 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (00085 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑥  (00085 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00085 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (00085 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (00085 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00085 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (00085 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中电华大科技(00085)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段