恒隆地产(00101) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  01249

🥉  荟萃国际(08041)

④  01509

⑤  CWT INT\'L(00521)

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  安捷利实业(01639)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有恒隆地产(00101)的收益为:1.07%

②  (00101 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00101 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (00101 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00101 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑥  (00101 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑦  (00101 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (00101 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00101 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

ⓐ  (00101 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (00101 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与恒隆地产(00101)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段