越秀地产(00123) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  节能元件(08231)

④  美亚控股(01116)

⑤  福田实业(00420)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  普甜食品(01699)

⑧  IDG能源投资(00650)

⑨  中国华星(00485)

ⓐ  华隆金控(01682)

①  只持有越秀地产(00123)的收益为:-20.13%

②  (00123 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (00123 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00123 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (00123 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (00123 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00123 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (00123 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑨  (00123 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓐ  (00123 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

ⓑ  (00123 vs 01682)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与越秀地产(00123)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段