中达集团控股(00139) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  01249

⑥  树熊金融集团(08226)

⑦  有才天下猎聘(06100)

⑧  华商国际海洋控股(00206)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  广泰国际控股(00844)

①  只持有中达集团控股(00139)的收益为:-59.74%

②  (00139 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00139 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00139 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00139 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (00139 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (00139 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑧  (00139 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

⑨  (00139 vs 00206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.77%

ⓐ  (00139 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00139 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中达集团控股(00139)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段