招商局港口(00144) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  01035

④  华夏医疗(08143)

⑤  01249

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  节能元件(08231)

⑧  英皇文化产业(00491)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  华谊腾讯娱乐(00419)

①  只持有招商局港口(00144)的收益为:-32.72%

②  (00144 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00144 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00144 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑤  (00144 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00144 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (00144 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (00144 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑨  (00144 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

ⓐ  (00144 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00144 vs 00419)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与招商局港口(00144)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段