中国旺旺(00151) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国民生金融(00245)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  海丰国际(01308)

④  福田实业(00420)

⑤  格林国际控股(02700)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有中国旺旺(00151)的收益为:4.08%

②  (00151 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

③  (00151 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00151 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑤  (00151 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00151 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑦  (00151 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00151 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (00151 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00151 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00151 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国旺旺(00151)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段