深圳国际(00152) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  00172

④  01509

⑤  美亚控股(01116)

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  01363

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  博耳电力(01685)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有深圳国际(00152)的收益为:-1.23%

②  (00152 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (00152 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (00152 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00152 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑥  (00152 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00152 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (00152 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (00152 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00152 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓑ  (00152 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与深圳国际(00152)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段