青岛啤酒股份(00168) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大昌微綫集团(00567)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  广泰国际控股(00844)

④  徽商银行(03698)

⑤  天彩控股(03882)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  泰坦能源技术(02188)

⑨  国电科环(01296)

ⓐ  中国华星(00485)

①  只持有青岛啤酒股份(00168)的收益为:20.14%

②  (00168 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

③  (00168 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00168 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑤  (00168 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑥  (00168 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑦  (00168 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00168 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00168 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓐ  (00168 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓑ  (00168 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与青岛啤酒股份(00168)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段