万达酒店发展(00169) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  丽珠医药(01513)

④  微盟集团(02013)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  01249

⑦  神冠控股(00829)

⑧  中电光谷(00798)

⑨  01509

ⓐ  美亚控股(01116)

①  只持有万达酒店发展(00169)的收益为:-75.68%

②  (00169 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (00169 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00169 vs 01513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.26%

⑤  (00169 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

⑥  (00169 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00169 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00169 vs 00829)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.50%

⑨  (00169 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

ⓐ  (00169 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

ⓑ  (00169 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万达酒店发展(00169)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段