吉利汽车(00175) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  01249

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  康达环保(06136)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  浙商银行(02016)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有吉利汽车(00175)的收益为:-10.61%

②  (00175 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00175 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00175 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00175 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (00175 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00175 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (00175 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (00175 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓐ  (00175 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (00175 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与吉利汽车(00175)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段