东岳集团(00189) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  远见控股(00862)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  飞鱼科技(01022)

⑥  光大永年(03699)

⑦  蓝港互动(08267)

⑧  泰坦能源技术(02188)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  万科置业海外(01036)

①  只持有东岳集团(00189)的收益为:-48.57%

②  (00189 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00189 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

④  (00189 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00189 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00189 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑦  (00189 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑧  (00189 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

⑨  (00189 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓐ  (00189 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (00189 vs 01036)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-42.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东岳集团(00189)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段