新濠国际发展(00200) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  天工国际(00826)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有新濠国际发展(00200)的收益为:0.89%

②  (00200 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00200 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00200 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00200 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00200 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00200 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑧  (00200 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00200 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00200 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00200 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新濠国际发展(00200)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段