大悦城地产(00207) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  天工国际(00826)

④  联众(06899)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  博耳电力(01685)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有大悦城地产(00207)的收益为:-50.08%

②  (00207 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00207 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00207 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑤  (00207 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (00207 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (00207 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (00207 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑨  (00207 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (00207 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00207 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大悦城地产(00207)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段