达芙妮国际(00210) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  药明生物(02269)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  中国金洋(01282)

⑤  01363

⑥  粤丰环保(01381)

⑦  万国国际矿业(03939)

⑧  澳门励骏(01680)

⑨  航天控股(00031)

ⓐ  伊泰煤炭(03948)

①  只持有达芙妮国际(00210)的收益为:-9.77%

②  (00210 vs 02269)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.92%

③  (00210 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00210 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00210 vs 01282)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.97%

⑥  (00210 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑦  (00210 vs 01381)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.51%

⑧  (00210 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑨  (00210 vs 01680)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.47%

ⓐ  (00210 vs 00031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.89%

ⓑ  (00210 vs 03948)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.10%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与达芙妮国际(00210)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段