统一企业中国(00220) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  万隆控股集团(00030)

🥉  珀丽酒店(01189)

④  联众(06899)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  东方海外国际(00316)

⑨  合丰集团(02320)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有统一企业中国(00220)的收益为:3.55%

②  (00220 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00220 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

④  (00220 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑤  (00220 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (00220 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00220 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (00220 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00220 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

ⓐ  (00220 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

ⓑ  (00220 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与统一企业中国(00220)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段