中国光大国际(00257) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  福田实业(00420)

④  飞鱼科技(01022)

⑤  彩生活(01778)

⑥  光大永年(03699)

⑦  橙天嘉禾(01132)

⑧  星宏传媒(01616)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有中国光大国际(00257)的收益为:-57.06%

②  (00257 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00257 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (00257 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (00257 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑥  (00257 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑦  (00257 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑧  (00257 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

⑨  (00257 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓐ  (00257 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (00257 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国光大国际(00257)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段