中信股份(00267) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  福田实业(00420)

④  天彩控股(03882)

⑤  华泰瑞银(08006)

⑥  中国心连心化肥(01866)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  泰坦能源技术(02188)

⑨  国电科环(01296)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有中信股份(00267)的收益为:-32.32%

②  (00267 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00267 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (00267 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (00267 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑥  (00267 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑦  (00267 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑧  (00267 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (00267 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓐ  (00267 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓑ  (00267 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中信股份(00267)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段