金蝶国际(00268) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  中国民生金融(00245)

⑤  欢喜传媒(01003)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  康达环保(06136)

⑧  英皇文化产业(00491)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  阳光100中国(02608)

①  只持有金蝶国际(00268)的收益为:56.97%

②  (00268 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00268 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00268 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00268 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00268 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑦  (00268 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (00268 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00268 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

ⓐ  (00268 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00268 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金蝶国际(00268)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段