瑞安房地产(00272) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  00172

🥉  荟萃国际(08041)

④  美亚控股(01116)

⑤  CWT INT\'L(00521)

⑥  中国通海金融(00952)

⑦  福田实业(00420)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  国电科环(01296)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有瑞安房地产(00272)的收益为:-28.62%

②  (00272 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00272 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00272 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00272 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (00272 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑦  (00272 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑧  (00272 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00272 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00272 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓑ  (00272 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与瑞安房地产(00272)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段