万洲国际(00288) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  节能元件(08231)

🥉  联华超市(00980)

④  首都信息(01075)

⑤  天工国际(00826)

⑥  福田实业(00420)

⑦  天彩控股(03882)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  中核国际(02302)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有万洲国际(00288)的收益为:-1.06%

②  (00288 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00288 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (00288 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

⑤  (00288 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑥  (00288 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (00288 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (00288 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (00288 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00288 vs 02302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.46%

ⓑ  (00288 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与万洲国际(00288)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段