英皇娱乐酒店(00296) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  00172

🥉  树熊金融集团(08226)

④  01363

⑤  天工国际(00826)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  格林国际控股(02700)

⑧  彩生活(01778)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有英皇娱乐酒店(00296)的收益为:-39.06%

②  (00296 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (00296 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00296 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑤  (00296 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑥  (00296 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (00296 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (00296 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑨  (00296 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

ⓐ  (00296 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (00296 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与英皇娱乐酒店(00296)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段