大家乐集团(00341) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  颐海国际(01579)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  01035

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  00172

⑦  树熊金融集团(08226)

⑧  首都信息(01075)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有大家乐集团(00341)的收益为:-25.52%

②  (00341 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00341 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

④  (00341 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (00341 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑥  (00341 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (00341 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑧  (00341 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑨  (00341 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

ⓐ  (00341 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00341 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大家乐集团(00341)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段