维他奶国际(00345) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  亿都(00259)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  潼关黄金(00340)

④  荟萃国际(08041)

⑤  CWT INT\'L(00521)

⑥  首都信息(01075)

⑦  珀丽酒店(01189)

⑧  海丰国际(01308)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有维他奶国际(00345)的收益为:-26.21%

②  (00345 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

③  (00345 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00345 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00345 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00345 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑦  (00345 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑧  (00345 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑨  (00345 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (00345 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (00345 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与维他奶国际(00345)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段