中国软件国际(00354) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华夏医疗(08143)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  00172

⑦  01249

⑧  荟萃国际(08041)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  天工国际(00826)

①  只持有中国软件国际(00354)的收益为:11.92%

②  (00354 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00354 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00354 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (00354 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (00354 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00354 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑧  (00354 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (00354 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓐ  (00354 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (00354 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国软件国际(00354)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段