江西铜业股份(00358) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  荟萃国际(08041)

④  美亚控股(01116)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  联众(06899)

⑦  福田实业(00420)

⑧  光大永年(03699)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有江西铜业股份(00358)的收益为:-28.49%

②  (00358 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (00358 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00358 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00358 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (00358 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00358 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑧  (00358 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00358 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓐ  (00358 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00358 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江西铜业股份(00358)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段