上海实业控股(00363) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  00172

🥉  荟萃国际(08041)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  康达环保(06136)

⑥  福田实业(00420)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有上海实业控股(00363)的收益为:-26.85%

②  (00363 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (00363 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00363 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00363 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (00363 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑦  (00363 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (00363 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (00363 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (00363 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00363 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海实业控股(00363)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段