北控水务集团(00371) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  01035

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  美亚控股(01116)

⑦  天工国际(00826)

⑧  福田实业(00420)

⑨  中国心连心化肥(01866)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有北控水务集团(00371)的收益为:-30.59%

②  (00371 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00371 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (00371 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00371 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (00371 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00371 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00371 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑨  (00371 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00371 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓑ  (00371 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北控水务集团(00371)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段