香港交易所(00388) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  华亿金控(08123)

④  华夏医疗(08143)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  00172

⑦  大洋集团(01991)

⑧  福田实业(00420)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  天彩控股(03882)

①  只持有香港交易所(00388)的收益为:10.37%

②  (00388 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00388 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (00388 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (00388 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00388 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00388 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑧  (00388 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑨  (00388 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00388 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (00388 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与香港交易所(00388)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段