SOHO中国(00410) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  01035

🥉  裕华能源(02728)

④  华夏医疗(08143)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  00172

⑧  亚博科技控股(08279)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  01363

①  只持有SOHO中国(00410)的收益为:24.63%

②  (00410 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00410 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (00410 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (00410 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00410 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00410 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (00410 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑨  (00410 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

ⓐ  (00410 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (00410 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与SOHO中国(00410)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段