华谊腾讯娱乐(00419) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  丽珠医药(01513)

🥈  正乾金融控股(01152)

🥉  宏海控股集团(08020)

④  新煮意控股(08179)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有华谊腾讯娱乐(00419)的收益为:-10.18%

②  (00419 vs 01513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.26%

③  (00419 vs 01152)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.16%

④  (00419 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

⑤  (00419 vs 08179)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.93%

⑥  (00419 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (00419 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (00419 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00419 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (00419 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (00419 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华谊腾讯娱乐(00419)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段