博雅互动(00434) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  招金矿业(01818)

④  01249

⑤  天工国际(00826)

⑥  中国智能健康(00348)

⑦  万科企业(02202)

⑧  浙商银行(02016)

⑨  中广核矿业(01164)

ⓐ  天津津燃公用(01265)

①  只持有博雅互动(00434)的收益为:-105.85%

②  (00434 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00434 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00434 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (00434 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (00434 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (00434 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑧  (00434 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

⑨  (00434 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓐ  (00434 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

ⓑ  (00434 vs 01265)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.79%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与博雅互动(00434)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段