光启科学(00439) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  信达生物-B(01801)

🥈  中国罕王(03788)

🥉  招金矿业(01818)

④  普拉达(01913)

⑤  中国白银集团(00815)

⑥  京维集团(01195)

⑦  紫金矿业(02899)

⑧  普华和顺(01358)

⑨  黎氏企业(02266)

ⓐ  00172

①  只持有光启科学(00439)的收益为:-46.89%

②  (00439 vs 01801)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.03%

③  (00439 vs 03788)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.65%

④  (00439 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (00439 vs 01913)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.60%

⑥  (00439 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑦  (00439 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

⑧  (00439 vs 02899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.48%

⑨  (00439 vs 01358)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.34%

ⓐ  (00439 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

ⓑ  (00439 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光启科学(00439)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段