协鑫新能源(00451) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  绿城中国(03900)

🥉  君实生物-B(01877)

④  节能元件(08231)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  福田实业(00420)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  安捷利实业(01639)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  新焦点(00360)

①  只持有协鑫新能源(00451)的收益为:-90.66%

②  (00451 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00451 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

④  (00451 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

⑤  (00451 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (00451 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00451 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (00451 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (00451 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

ⓐ  (00451 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00451 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与协鑫新能源(00451)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段