云游控股(00484) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中联重科(01157)

🥈  信义光能(00968)

🥉  华亿金控(08123)

④  华夏医疗(08143)

⑤  周黑鸭(01458)

⑥  建业地产(00832)

⑦  远见控股(00862)

⑧  国联证券(01456)

⑨  欢喜传媒(01003)

ⓐ  节能元件(08231)

①  只持有云游控股(00484)的收益为:-34.39%

②  (00484 vs 01157)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.17%

③  (00484 vs 00968)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.97%

④  (00484 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (00484 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00484 vs 01458)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

⑦  (00484 vs 00832)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.90%

⑧  (00484 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑨  (00484 vs 01456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.84%

ⓐ  (00484 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

ⓑ  (00484 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与云游控股(00484)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段