东风集团股份(00489) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  欢喜传媒(01003)

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  信佳国际(00912)

①  只持有东风集团股份(00489)的收益为:-21.03%

②  (00489 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (00489 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00489 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑤  (00489 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00489 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00489 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (00489 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (00489 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00489 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (00489 vs 00912)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.04%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东风集团股份(00489)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段