国美零售(00493) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  永达汽车(03669)

④  黎氏企业(02266)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  CWT INT\'L(00521)

⑧  海丰国际(01308)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  新焦点(00360)

①  只持有国美零售(00493)的收益为:36.59%

②  (00493 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00493 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00493 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑤  (00493 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (00493 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (00493 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00493 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑨  (00493 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (00493 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (00493 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国美零售(00493)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段