鼎亿集团投资(00508) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  碧桂园服务(06098)

🥈  绿城中国(03900)

🥉  福莱特玻璃(06865)

④  神州控股(00861)

⑤  中国有色矿业(01258)

⑥  欧舒丹(00973)

⑦  中国金洋(01282)

⑧  CWT INT\'L(00521)

⑨  中国通海金融(00952)

ⓐ  英皇文化产业(00491)

①  只持有鼎亿集团投资(00508)的收益为:-65.08%

②  (00508 vs 06098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:91.97%

③  (00508 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

④  (00508 vs 06865)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:49.23%

⑤  (00508 vs 00861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.96%

⑥  (00508 vs 01258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.01%

⑦  (00508 vs 00973)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.99%

⑧  (00508 vs 01282)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.97%

⑨  (00508 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓐ  (00508 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓑ  (00508 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与鼎亿集团投资(00508)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段