ASM 太平洋(00522) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  黎氏企业(02266)

④  中国民生金融(00245)

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  01363

⑦  福田实业(00420)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  光大永年(03699)

ⓐ  理士国际(00842)

①  只持有ASM 太平洋(00522)的收益为:3.05%

②  (00522 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00522 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (00522 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (00522 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00522 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (00522 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑧  (00522 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00522 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (00522 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓑ  (00522 vs 00842)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与ASM 太平洋(00522)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段