金地商置(00535) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  00172

④  节能元件(08231)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  联众(06899)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  新焦点(00360)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有金地商置(00535)的收益为:31.19%

②  (00535 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00535 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (00535 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00535 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (00535 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (00535 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑧  (00535 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (00535 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00535 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

ⓑ  (00535 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金地商置(00535)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段