味千(00538) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  远见控股(00862)

④  金嗓子(06896)

⑤  00172

⑥  联华超市(00980)

⑦  有才天下猎聘(06100)

⑧  福田实业(00420)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有味千(00538)的收益为:-85.61%

②  (00538 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (00538 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00538 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑤  (00538 vs 06896)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.39%

⑥  (00538 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00538 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

⑧  (00538 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

⑨  (00538 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00538 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00538 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与味千(00538)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段