太平洋网络(00543) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  远见控股(00862)

🥉  荟萃国际(08041)

④  安捷利实业(01639)

⑤  博耳电力(01685)

⑥  彩生活(01778)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  橙天嘉禾(01132)

⑨  星宏传媒(01616)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有太平洋网络(00543)的收益为:-15.98%

②  (00543 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00543 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

④  (00543 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00543 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑥  (00543 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑦  (00543 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑧  (00543 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00543 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓐ  (00543 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓑ  (00543 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与太平洋网络(00543)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段