中国通信服务(00552) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  00172

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  港灯-SS(02638)

⑨  中国智能健康(00348)

ⓐ  天彩控股(03882)

①  只持有中国通信服务(00552)的收益为:-5.32%

②  (00552 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (00552 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

④  (00552 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (00552 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00552 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (00552 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (00552 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (00552 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

ⓐ  (00552 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

ⓑ  (00552 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国通信服务(00552)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段