大昌微綫集团(00567) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宇华教育(06169)

🥈  02366

🥉  雅迪控股(01585)

④  丽珠医药(01513)

⑤  01035

⑥  华亿金控(08123)

⑦  华夏医疗(08143)

⑧  神州控股(00861)

⑨  富智康集团(02038)

ⓐ  01249

①  只持有大昌微綫集团(00567)的收益为:27.44%

②  (00567 vs 06169)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.92%

③  (00567 vs 02366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.15%

④  (00567 vs 01585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.88%

⑤  (00567 vs 01513)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.26%

⑥  (00567 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑦  (00567 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑧  (00567 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑨  (00567 vs 00861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.96%

ⓐ  (00567 vs 02038)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.53%

ⓑ  (00567 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大昌微綫集团(00567)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段