中国中药(00570) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  潼关黄金(00340)

④  01509

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  中广核矿业(01164)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  中国圣牧(01432)

①  只持有中国中药(00570)的收益为:-17.29%

②  (00570 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00570 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00570 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00570 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑥  (00570 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (00570 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (00570 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑨  (00570 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (00570 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (00570 vs 01432)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国中药(00570)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段