稻香控股(00573) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  宝业集团(02355)

🥉  花样年控股(01777)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  天工国际(00826)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  福田实业(00420)

⑧  中国平安(02318)

⑨  博耳电力(01685)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有稻香控股(00573)的收益为:-41.69%

②  (00573 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (00573 vs 02355)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.55%

④  (00573 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑤  (00573 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (00573 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (00573 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (00573 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (00573 vs 02318)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.73%

ⓐ  (00573 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓑ  (00573 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与稻香控股(00573)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段