中国东方集团(00581) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  微盟集团(02013)

🥉  宝积资本(08168)

④  华夏医疗(08143)

⑤  01249

⑥  01363

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国东方集团(00581)的收益为:-63.36%

②  (00581 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (00581 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

④  (00581 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (00581 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00581 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (00581 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑧  (00581 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (00581 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00581 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (00581 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国东方集团(00581)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段