丰盛控股(00607) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  香港电视(01137)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  荟萃国际(08041)

④  CWT INT\'L(00521)

⑤  首都信息(01075)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  中广核矿业(01164)

⑧  彩生活(01778)

⑨  平安证券集团控股(00231)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有丰盛控股(00607)的收益为:-157.80%

②  (00607 vs 01137)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.71%

③  (00607 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (00607 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (00607 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑥  (00607 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑦  (00607 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (00607 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

⑨  (00607 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

ⓐ  (00607 vs 00231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.17%

ⓑ  (00607 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与丰盛控股(00607)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段